太原工业学院官网:比特币暴跌后 隐含波动性和期权大涨

admin 2个月前 (08-04) 财经 46 3

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{分享一些对期}权市场和《隐含波动性的观》察结果。《在》3〖月〗份,〖比特币从〗7900“{美}元大跌至”4500{美}元,{币{价}的大幅波动}也导致(隐含波动性)和“期权”{价}格〖大幅上涨〗。1‘个月’隐含波动性从100%『附近一路』飙升到最高180%。“同时”,〖“期权”市场的流动性受到〗“了严重的影响”,『交易所的{价}差更』大,{市场深度也变差}。

现《在》的市场是什么情况<呢>?1“个月”波动率稳步走低,【由【于】比特币的】{价}格趋向(稳定),「(目前)」1『个月波动』率约为95%。 假如[,『你』买入1(个月后到期的)平值跨式“期权”(「即现货参考{价}」是 6300‘的时候’,“同时”买入一个看涨和一个看跌“期权”,‘行权{价}格都’是现货参考{价}6300),‘那么成本一’共是1370{美}元。

{这就}是说, 假设你没有[其他的对冲〖或者相关交易〗,《在》一个月“期权”到期时,比特币的{价}格只需低【于】4930,「或者高」【于】7670,〖你{就能盈利}〗。「虽然盈亏平衡是一种简」单的{价}值思考方式,<但它是>一个很好的快速(衡量波动性的方)法。【另一个有趣】的指标是隔夜“期权”交易{价}格。这些短期“期权”《在》交易所「越来越受欢迎」,「人们可以用来投机或」对(冲短)期波动。「(目前)」,1天到期的平值跨式“期权”{大约成本是}250{美}元(<按>90%【隐】含波动率),相当【于】《在》没有对冲的情【况】下,比特币《在》一天后只要低【于】6050或高【于】6550{就能盈利}。

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